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文檔簡介
1、由美國次貸危機(jī)引發(fā)國際金融危機(jī)后,許多金融機(jī)構(gòu)相繼倒閉,如何從整體上、全面控制金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前最值得研究的問題。壓力測試是一種可以考察極端事件或極端情景對金融機(jī)構(gòu)的沖擊程度的有效方法。
本文主要通過應(yīng)用壓力測試的兩種技術(shù)性手段——敏感分析和情景分析分別從房地產(chǎn)貸款和銀行整體貸款兩個(gè)層面來研究我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題。對房地產(chǎn)貸款進(jìn)行敏感性分析后發(fā)現(xiàn),貸款在險(xiǎn)價(jià)值受利率變化影響幅度大。運(yùn)用logit方程轉(zhuǎn)化貸款違約
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