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文檔簡介
1、信用風險是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中面臨的最主要風險之一,我國商業(yè)銀行發(fā)展歷程較短,信用風險管理在手段、方法上與西方發(fā)達國家相比顯得較為落后。隨著我國金融業(yè)的進一步國際化,商業(yè)銀行必須引進國外先進的風險管理方法,開發(fā)出適合于我國國情的信用風險管理技術,完善風險管理體系,提高風險管理水平。
本文在深入分析我國商業(yè)銀行現(xiàn)有度量方法及其不足之后,以不同業(yè)績的69家上市公司為樣本,利用改進的KMV模型進行了實證研究。本文先對KMV模型中非流通
2、價格和違約臨界點兩個指標的計算方法進行了改進,并且驗證了改進的有效性;接著利用改進的KMV模型對股改后不同業(yè)績上市公司的違約距離進行了比較;最后又對股改前后各上市公司的違約距離進行了比較。在實證過程中,本文采用了定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。先用ROC曲線對KMV模型在改進前后的效果進行了比較分析;接著對改進后模型的計算結(jié)果進行了配對樣本的T檢驗和Wilconxon檢驗,以求驗證KMV模型的信用風險鑒別能力。實證結(jié)果表明,股改后改進的
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