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文檔簡介
1、過去的一百年里金融市場發(fā)生了各種突發(fā)事件，對商業(yè)銀行造成了巨大沖擊。最近的一次是08年美國次貸危機，引發(fā)許多商業(yè)銀行相繼倒閉，重組。如何減少突發(fā)危機對金融市場的影響是一項長期而具有挑戰(zhàn)性的工作。近年來，壓力測試逐漸被使用，作為系統(tǒng)考慮各種經(jīng)濟因素降低危機帶來的影響。壓力測試不是一個新的概念，但是作為一種可以考察極端事件對金融機構的沖擊程度的有效方法，正不斷被豐富和運用。
本文主要介紹了壓力測試的方法及其在信用風險評估中的運
2、用，最后通過敏感分析和情景分析分別從農(nóng)商行(上海市農(nóng)工商銀行)房地產(chǎn)貸款和農(nóng)商行銀行整體貸款兩個層面來研究農(nóng)商行的信用風險問題，通過以上兩個分析來介紹壓力測試在信用風險中的實際簡單運用。對農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款進行敏感性分析后發(fā)現(xiàn)，貸款在險價值受利率變化影響幅度較大，證明在當前房地產(chǎn)調(diào)控的背景下，開展銀行壓力測試是非常有必要的，壓力模型及利率變化的選擇對測試結果的影響非常大。運用邏輯回歸模型轉化貸款違約率作為評估農(nóng)商行銀行系統(tǒng)信用風險的指標，
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