我國國有商業(yè)銀行信用風險度量實證研究——基于Credit metrics模型與壓力測試分析.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩63頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、信用風險是目前我國商業(yè)銀行風險管理最主要的任務和難題,隨著我國利率管制的放松,銀行規(guī)模和業(yè)務的不斷擴張,銀行間競爭將加劇,將導致違約情況的增加,商業(yè)銀行面臨的風險壓力進一步加大。銀行業(yè)客觀度量商業(yè)銀行信用風險承受能力已經成為擺在銀行自身和監(jiān)管機構面前的急需解決的問題。這就要求商業(yè)銀行通過信用風險度量完善風險體制管理和度量方法,提高風險防范意識。監(jiān)管機構需要加強正確引導。從我國商業(yè)銀行對風險度量的研究現(xiàn)狀來看,本文從宏觀和微觀兩個方面對我

2、國五大國有商業(yè)銀行的信用風險進行度量分析,對我國商業(yè)銀行信用風險的度量研究具有一定的理論和現(xiàn)實意義。本文首先闡述了信用風險的內涵和我國信用風險管理目前的現(xiàn)狀。
　　其次,介紹了現(xiàn)代信用風險度量模型,就其各自的理論方法進行了在全面分析,選擇Credit metrics模型對我國五大國有商業(yè)銀行信用風險進行了實例分析。
　　再次,由于信用風險具有“厚尾”的特性,本文通過介紹了壓力測試理論對“厚尾”情況進行定量分析。
　　在

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論