風(fēng)險價值法及其在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf

1、隨著金融衍生工具的廣泛使用,市場風(fēng)險逐漸成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險.作為一種新的防范金融風(fēng)險的工具,風(fēng)險價值法是目前國際上風(fēng)險評價的主流方法.對于中國商業(yè)銀行而言,中國金融市場的進(jìn)一步放開以及中國商業(yè)銀行不斷拓展市場業(yè)務(wù),都將使中國商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險加大.該文正是在這個大背景下,系統(tǒng)介紹了風(fēng)險價值法及其中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用,以期為中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理提供一些建議.該文首先詳細(xì)介紹了風(fēng)險價值法的基本理論體系,包括基本原理和計算

2、方法等.隨后結(jié)合風(fēng)險價值法的特點(diǎn),分析了風(fēng)險價值法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險中的應(yīng)用以及在風(fēng)險管理幾個系統(tǒng)中的應(yīng)用情況.在此基礎(chǔ)上,作者分析了中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀,并用大量數(shù)據(jù)分析了中國商業(yè)銀行與國際銀行業(yè)在風(fēng)險管理質(zhì)量等幾個方面的差距,從中得出中國商業(yè)銀行要加強(qiáng)風(fēng)險管理工作.在該文最后,作者指出中國商業(yè)銀行在從"分業(yè)經(jīng)營"向"混業(yè)經(jīng)營"轉(zhuǎn)變的過程中,所面臨的風(fēng)險也將相應(yīng)的從"信用風(fēng)險"轉(zhuǎn)向"市場風(fēng)險".從這個現(xiàn)實(shí)出發(fā),作者對風(fēng)險價值