信用風(fēng)險(xiǎn)模型在國有銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究——基于新巴塞爾資本協(xié)議的討論.pdf

1、在過去的二十年中,商業(yè)銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的能力、監(jiān)管部門的監(jiān)管方法和金融市場的運(yùn)作方式都發(fā)生了巨大的變化.大型商業(yè)銀行普遍采用了組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型來評估商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中經(jīng)常發(fā)生的信用風(fēng)險(xiǎn).隨著1999年《信用風(fēng)險(xiǎn)管理原則》和2003年4月《新巴塞爾資本協(xié)議(第三次征求意見稿)》的公布,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會認(rèn)為,以組合為導(dǎo)向的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是國際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終發(fā)展目標(biāo),并對大型商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型的工作表示歡迎.該文將重點(diǎn)研究著名組合信

2、用風(fēng)險(xiǎn)模型在中國的應(yīng)用問題,分別闡述它們的適用性,給出具體的應(yīng)用建議,為中國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考.該文共分為五個(gè)部分:在導(dǎo)論部分,主要介紹該文的選題意義以及相關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)回顧;第一章引入信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和衡量,闡明"信用風(fēng)險(xiǎn)"的含義以及一般的衡量方法;結(jié)合新巴塞爾資本協(xié)議,介紹巴塞爾委員會對信用風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定及其逐步完善的過程;第二章簡要評析現(xiàn)在應(yīng)用較為廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)模型--CreditMetricsTM模型、CreditRisk