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1、南京理工大學(xué)碩士學(xué)位論文障礙期權(quán)的定價及其應(yīng)用姓名:張斌申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師:陳萍楊孝平20040301ABSTRACTThispaperisbasedonthesupposeofBlack—ScholesByusingtheriskneutralpricingtheoryofoptionandanalysisingthemartingalepropertyoftheassetvalueprocess,weconst
2、ructthemodelofthevalueofbarrieroptiOilsBysolvingtheheatequation,weobtionthepriceofthebarrieroptionsMeanwhile,tothecurveboundaryanddoubleconstantboundarys,weobtaintheprobabilitydistributionfunctionofthetimewhichthevalueof
3、underlyingfirstreachtheboundarybeforematuritydatebyusingequivalentmartingalemeasure,reflectiontheoryandresiduetheoremOntheotherhand,wediscussthesituationofpayingasumofcashwhentheoptionisknockedoutandknockinoptionsWealsod
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