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文檔簡介
1、本文給出了下降敲出亞式彩虹指數(shù)障礙看漲期權(quán)、下降敲出交換障礙期權(quán)和下降敲出的具有彩虹性質(zhì)的多資產(chǎn)看漲障礙期權(quán)的定價公式.亞式彩虹障礙期權(quán)是彩虹障礙期權(quán)的擴(kuò)展,即只有標(biāo)的資產(chǎn)以外的第二個資產(chǎn)在到期前觸碰障礙時期權(quán)才會被敲入或者敲出.與Pener Carr研究的所不同的是,這里的障礙水平為指數(shù)形式,而且這個新的期權(quán)含有亞式期權(quán)的特性,也就是說收益取決于標(biāo)的資產(chǎn)和障礙資產(chǎn)的平均價格.交換障礙期權(quán)把交換期權(quán)和障礙期權(quán)結(jié)合起來,這種新期權(quán)賦予期權(quán)
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