一類雙障礙期權(quán)定價的PDE方法.pdf

1、蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文一類雙障礙期權(quán)定價的PDE方法姓名：李永武申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：嚴(yán)定琪20070501蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文——i iA b s t r a c tO p t i o np r i c i n gp r o b l e mi s v e r yi m p o r t a n t i nf i n a n c e m a t h e m a t i c s ．I nt h i s p a p e r

2、，w ec o n s i d e rp r i c i n ga k n o c k - o u td o u b l eb a r r i e r o p t i o n ，w e t a k et h ed o u b l eb a r r i e ro p t i o np r i c i n gp r o b l e m b o i ld o w n t o a p a r t i a l d i f f e r e n —t

3、 i a le q u a t i o no ni n i t i a l —b o u n d a r yv a l u ep r o b l e m ，t h r o u g hs o l v e t h i si n i t i a l —b o u n d a r y v a l u ep r o b l e m ，w eo b t a i nv a l u a t i o nf o r m u l ao f t h ek n

4、o c k - o u td o u —b l eb a r r i e ro p t i o n ：v ( s ，t )～Se c z l n 妒即叫塾e 咄平) 2 ( T - t ) s i n ( ／，n 參w ea l s og i v ea n u m e r i c a lm e t h o d - - g e n e r a ld e f e r e n c em e t h o d ( f i n i t ev o l

5、 u m ee l e m e n t ) ．A tl a s t ，w ed i s c u s s o p t i o n ’a p p l i c a t i o n i n r i s km a n a g e m e n t a n d h e d g -i n g ．K e y w o r d s ：d o u b l e b a r r i e r o p t i o n s ；o p t i o n p r i c i