2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、本文對(duì)我國(guó)基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的測(cè)量進(jìn)行了研究。文章通過(guò)決定系數(shù)2R考察了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)占總風(fēng)險(xiǎn)的比例，通過(guò)分析研究股票型基金和債券型基金的投資組合，指出了設(shè)定基準(zhǔn)組合的不合理性。利用回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)及相關(guān)性檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，b系數(shù)與收益率并不存在CAPM理論所說(shuō)的正的線性相關(guān)關(guān)系。通過(guò)CHOW檢驗(yàn)證實(shí)，大部分基金的b系數(shù)都不具穩(wěn)定性。在對(duì)方差2s的研究中，通過(guò)分析收益率的峰度偏度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)其正態(tài)分布假設(shè)不成立，其對(duì)上揚(yáng)和下行風(fēng)險(xiǎn)的雙重關(guān)注，不

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