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文檔簡介
1、作為機構投資者，對沖基金自誕生以來，由于其特殊的資產結構，人們更多地關注它的收益。但在2008年金融危機中，對沖基金損失慘重，這讓人們重新認識到了對沖基金風險管理的重要性。
主流金融理論一般將機構風險分為市場風險、信用風險、操作風險及其它風險，度量技術主要采用基于統(tǒng)計原理的VaR方法。對沖基金也面臨同樣風險，其中，流動性風險、非線性風險和動態(tài)策略風險則表現得更加突出，加之VaR方法固有的缺陷，使得全面度量對沖基金風險愈發(fā)困
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