工程項目投資風險分析蒙特卡羅模擬法應用研究.pdf

1、華北電力人學碩十學位論文摘任石3七本文重點闡述了投資項目風險的評價模型和蒙特卡羅模擬模型。在風險評價模型中，本文將定量和定性的方法結合起來，對工程投資風險進行了評價，利用層次分析法確定了各種風險的權重，并根據財務指標建立了工程項目投資風險指標體系。在風險分析的蒙特卡羅模擬模型中，本文構建了蒙特卡羅風險分析子系統(tǒng)。其中，風險指標選擇可以根據給定的概率分布，產生滿足條件的隨機數在定義公式中，用戶可以自定義各個風險間的運算關系。最后通過實例中

2、凈現值模擬、內部收益率模擬、動態(tài)回收期模擬等，證明了本模擬方法的科學性、可靠性和可操作性。關鍵詞:投資風險，層次分析法，蒙特卡羅模擬ABSTRACTThisarticlefoeusedontheinvestmentProjectriskassessmentmodelandMonteCarlosimulationmodel.Intheriskassessmentmodel，thisarticleeombinedthequantitativ

3、eandqualitativemethods，conduetedanevaluationofinvestmentriskinProjeets，usedAHPtodeterminetheriskofavarietyofweights，andinaeeordancewithfinancialtargetstosetuPaProjeetinvestmentriskindexsystem.InriskanalysisattheMonteCarl

4、osimulationmodel，thisPaPerbuiltaMonteCarliskanalysissubsystems.Amongthem，theriskindieatorseanbeseleetedbasedonagivenProbabilitydistribution，resultinginrandomnumberstomeettheeonditionsatthedefinitionofformula，theusercaneu

5、stomizethevariousrisksoftherelationshiPbetweeneomPuting.Finally，thesimulationmethodofseienee，reliabilityandoPerabilitywasProvedthroughexamPlesAnalogNpV，internalrateofreturnsimulation，dynamiesimulation，ete.SunAnli(Mastero

6、fBusinessAdministration)DireetedbyProfessorLiCunbinKEYWORDS:InvestmentRisk，AnalytieHierarehyProeess，MonteCarloSimulation華北電力大學碩士學位論文3.2蒙特卡羅模擬法........................................……273.2.1概念..................……‘......

7、..............……273.2.2原理.....……、.................................……283.3蒙特卡羅模擬的試驗設計.................................……28只9乙3.3.1試驗設計的目的3.3.2試驗的重復次數3.4風險因素的相關時的變量分析.............................……303.4.1風險變量間的度量…，二，，.....

8、....................……303.4.2當兩相關變量X與Y相關系數為p時的轉換模型........……323.5確定各隨機變量的概率分布...............................……333.6產生隨機數.，..........................................……363.6.1隨機數的生成.....................................……37

9、3.6.2在MATLAB中生成特定分布的隨機數..................……37第四章投資項目風險分析蒙特卡羅模擬子系統(tǒng)設計及開發(fā)..........……404.1系統(tǒng)開發(fā)背景..........................................……404.2蒙特卡羅模擬子系統(tǒng)設計思想.............................……404.3蒙特卡羅模擬子系統(tǒng)GUI的設計流程............

10、...........……414.4蒙特卡羅模擬子系統(tǒng)功能設計介紹.........................……414.5系統(tǒng)部分程序代碼......................................……47結論...................................................……，二50參考文獻.........……，....……，..........……51致謝.......