基于CIM模型與蒙特卡羅模擬相結合的工程項目投資風險分析.pdf

1、工程項目一般具有規(guī)模大、投資大的特點，一旦發(fā)生風險，造成的經(jīng)濟損失往往是很大的，因此，對風險的前期評估就顯得尤為重要。目前，國內(nèi)外有關項目投資風險已經(jīng)有很多風險分析的模型，但還存在以下幾個方面研究的不足：資料的可靠性不易確定、在考慮的風險因素影響時不夠全面、風險因素間的相關性研究不夠、多數(shù)采用靜態(tài)分析的方式。本文針對以上不足中對風險因素間相關性研究不夠，提出了利用投資風險CIM模型與蒙特卡羅模擬技術相結合的項目投資風險估計方法來解決這一

2、問題。 論文在對工程項目投資風險分析的基礎上，結合工程項目的特點，采用概率論、系統(tǒng)工程理論及模擬技術等，對工程項目投資風險分析理論與方法進行了研究。主要研究內(nèi)容如下： (1)對工程項目投資風險進行了分析。根據(jù)對投資風險分析國內(nèi)外現(xiàn)狀的研究，從項目風險管理的角度出發(fā)，運用系統(tǒng)的、全面的觀點歸納總結了工程項目投資的主要風險和特點，并對投資風險理論進行了科學的分析。 (2)在構建風險管理體系的過程中，考慮到項目的復雜性

3、，將其按照項目結構進行分解(WBS)，同時按照風險來源對風險因素進行分類分解(RBS)，將分解后的風險因素與項目工作分解后的基本工作相對應，并通過此種方法來分析風險因素對整個工程項目的影響。 (3)在確定工程項目投資風險因素后，利用投資風險CIM模型與蒙特卡羅模擬技術相結合的項目投資風險估計方法對項目進行投資風險分析。 (4)運用Crystall Ball軟件進行輔助工程項目投資風險決策。運用了該軟件中的蒙特卡羅模擬方法