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文檔簡(jiǎn)介
1、本文的前一部分中研究了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制條件下股票市場(chǎng)的Ln-最優(yōu)投資組合的極限性質(zhì)，對(duì)一般市場(chǎng)證明了強(qiáng)大數(shù)定律和強(qiáng)偏差定理。之后得到了關(guān)于*-mixing市場(chǎng)的一個(gè)極限定理并且推廣了參考文獻(xiàn)[8]中的結(jié)論在文章的后半部分，研究了帶風(fēng)險(xiǎn)控制的平穩(wěn)市場(chǎng)的極限定理。 本文共五章。 第一章是緒論，介紹Ln-最優(yōu)投資組合理論的發(fā)展。 第二章是預(yù)備知識(shí)，主要介紹了關(guān)于Ln-最優(yōu)投資組合的一些基本概念。 第三章討論無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制
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