2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、從2007年初至2008年中,居民消費價格指數(shù)一路攀升,幾度突破警戒線并持續(xù)數(shù)月在高位運行。一般情況下,當(dāng)CPI大于3%的增幅時,就是通貨膨脹;而當(dāng)CPI大于5%的增幅時,就是嚴(yán)重的通貨膨脹。因此,不斷攀升的居民消費價格指數(shù)引起了廣泛的關(guān)注與重視,研究居民消費價格指數(shù)的波動特征及規(guī)律有著極其深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。
  ARCH模型是美國經(jīng)濟學(xué)家 Engle(1982)在對英國通貨膨脹指數(shù)的波動性研究中首次提出來的,因此本文考慮運用ARC

2、H族模型來研究我國居民消費價格指數(shù)的波動性。
  本文共有五部分:第一章介紹了研究背景及意義,并對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀做了概述,接著闡述了研究目的及本文的主要研究內(nèi)容。在第二章里,本文首先回顧了ARCH族模型體系,并介紹了模型的比較與選擇。
  在接下來的實證分析中,第三章首先對居民消費價格指數(shù)序列作了季節(jié)調(diào)整,然后主要分析了波動率序列的統(tǒng)計性質(zhì),并檢驗了波動率序列的平穩(wěn)性、相關(guān)性以及其殘差序列的ARCH效應(yīng),最后用ARCH族模型

3、研究了居民消費價格指數(shù)的波動率并做了預(yù)測。
  第四章先分析了居民消費分類價格指數(shù)波動率序列的統(tǒng)計性質(zhì),接著檢驗了所有序列的平穩(wěn)性及其殘差序列的ARCH效應(yīng),用ARCH族模型擬合具有ARCH效應(yīng)的居民消費分類價格指數(shù)波動率序列,最后進一步研究了居民消費分類價格指數(shù)波動率間的Granger因果關(guān)系以及居民消費分類價格指數(shù)波動率與居民消費價格指數(shù)波動率間的Granger因果關(guān)系,希望找出居民消費價格指數(shù)波動的主要影響因素。
  

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