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文檔簡介
1、保險(xiǎn)公司的盈余過程被刻畫為一個(gè)馬氏修正的跳-擴(kuò)散模型，其中盈余過程的一些參數(shù)依賴一個(gè)代表經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的連續(xù)時(shí)間馬氏鏈。給股東的分紅按照邊界分紅策略進(jìn)行支付，也就是說，盈余過程超過邊界水平b的部分被作為分紅支付給股東。直至破產(chǎn)的分紅期望折現(xiàn)值作為初始盈余x的函數(shù)，被稱作分紅期望折現(xiàn)函數(shù)。由于盈余過程中連續(xù)時(shí)間馬氏鏈的引入，分紅期望折現(xiàn)函數(shù)所滿足的將是一個(gè)方程組，不再是一個(gè)單個(gè)的方程。分紅期望折現(xiàn)函數(shù)滿足的積分-微分方程組被給出，進(jìn)一步，在單個(gè)
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