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文檔簡介
1、流動性作為市場微觀結(jié)構(gòu)理論研究的重要內(nèi)容之一，越來越受到各界人士和學(xué)者的關(guān)注。股票市場存在的根本目的是為經(jīng)濟主體提供交易金融資產(chǎn)的機會，從而提高金融資產(chǎn)的流動性。股票市場的流動性，是指在交易成本盡可能低的情況下，使市場參與者能夠迅速執(zhí)行交易的能力。一個流動性高的市場將有利于投資者以合理的價格迅速完成交易，從而增強其投資的信心，這對保持股票市場的穩(wěn)定性起到重要作用。
隨著經(jīng)濟全球化的進一步發(fā)展，滬深股票市場面臨著國際上各種因
2、素的沖擊，特別是金融危機的爆發(fā)使資本市場流動性再次成為研究的熱點。本文理論部分回顧了國內(nèi)外股票市場流動性研究的現(xiàn)狀，并對股票市場流動性的衡量方法進行比較分析，以確定本文采用的衡量方法。模型驗證部分首先對VNET的基礎(chǔ)模型進行介紹，然后對基礎(chǔ)模型和VNET進行模型估計和相關(guān)檢驗，以驗證所采用模型在我國股票市場的適用性。實證研究部分，選擇滬深股票市場為研究對象，分別選取上證50指數(shù)及深證成指中具有代表性的各10只股票作為樣本，然后用VNET
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