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文檔簡介
1、文章先對我國股票市場的基本情況、流動性定義、流動性風(fēng)險定義、VaR模型以及常用的度量指標(biāo)進(jìn)行簡單的概述。
然后選取深市和滬市大盤股、中盤股、小盤股各10支股票，總共30支股票作為研究對象，并將2008年5月31日到2009年5月31日每支股票的數(shù)據(jù)作為研究樣本。根據(jù)實證檢驗得出我國股票市場非正態(tài)性和尖峰厚尾的特點，選擇價差損失值這一度量指標(biāo)。根據(jù)選取研究對象的特點，從大盤股、中盤股、小盤股的角度分別對它們的日內(nèi)流動性風(fēng)險進(jìn)
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