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文檔簡(jiǎn)介
1、文章先對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的基本情況、流動(dòng)性定義、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義、VaR模型以及常用的度量指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)單的概述。
然后選取深市和滬市大盤(pán)股、中盤(pán)股、小盤(pán)股各10支股票,總共30支股票作為研究對(duì)象,并將2008年5月31日到2009年5月31日每支股票的數(shù)據(jù)作為研究樣本。根據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)得出我國(guó)股票市場(chǎng)非正態(tài)性和尖峰厚尾的特點(diǎn),選擇價(jià)差損失值這一度量指標(biāo)。根據(jù)選取研究對(duì)象的特點(diǎn),從大盤(pán)股、中盤(pán)股、小盤(pán)股的角度分別對(duì)它們的日內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)
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