基于智能信息系統(tǒng)的企業(yè)套期保值風(fēng)險管理研究.pdf

1、隨著國內(nèi)金融市場的迅猛發(fā)展，中國期貨投資呈現(xiàn)爆炸性增長。期貨交易具有規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險的功能，但由于交易規(guī)則的復(fù)雜性和較高的杠桿作用，企業(yè)在進行國內(nèi)外商品期貨套期保值本身同時具有很大的風(fēng)險。傳統(tǒng)的期貨套期保值主要依靠交易人自身的經(jīng)驗判斷來規(guī)避風(fēng)險，具有很大的主觀性和不確定性，其效果也難以考察和得到保證。智能風(fēng)險管理技術(shù)能夠為交易人提供來源更為廣泛且更有針對性的信息，有效降低交易人主觀判斷的不確定性，加強風(fēng)險管理能力。本論文重點探討如何

2、針對期貨投資的特點，有效利用現(xiàn)代信息技術(shù)規(guī)避或降低企業(yè)在套期保值中的非系統(tǒng)性風(fēng)險（個體風(fēng)險），并闡述基于成熟的智能信息技術(shù)與數(shù)學(xué)模型相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警技術(shù)。
　　 本論文的第一章綜合論述了套期保值風(fēng)險管理研究的意義及國內(nèi)外對此的相關(guān)研究，并引出本論文的研究范圍。第二章描述套期保值的風(fēng)險管理指標(biāo)體系。第三章面向多元化集團企業(yè)的套期保值需求，基于有效的套期保值風(fēng)險量化模型的研究，以及針對該需求的特點，模型中重點需要考慮的因素。第四章提