程序化交易中的交易指標(biāo)優(yōu)化方法研究.pdf

1、金融投資在資本市場中占著極其重要的地位。大量投資者廣泛使用技術(shù)分析指標(biāo)來進(jìn)行投資決策。但在現(xiàn)實中，人們往往是基于主觀或經(jīng)驗來確定指標(biāo)的時間窗口參數(shù)。但是即使是同一個技術(shù)指標(biāo)，同樣的參數(shù)，對不同投資標(biāo)的來說投資業(yè)績相差巨大。因此，根據(jù)投資標(biāo)的的特征，找到一個交易指標(biāo)優(yōu)化策略，以選擇最優(yōu)組合指標(biāo)方案和參數(shù)，是一個很有意義的課題。特別是在程序化交易迅速發(fā)展的背景下，交易指標(biāo)的優(yōu)化尤顯重要。
　　本文首先介紹了研究背景與意義及研究思路，接

2、著對程序化交易的發(fā)展做了一個概括，包括程序化交易的歷史與現(xiàn)狀，程序化交易的概念，以及現(xiàn)有的成熟的程序化交易策略等。然后，討論了基于程序化交易的優(yōu)化方法的構(gòu)建，其中包括基于技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)化方法和引入基本面分析的優(yōu)化方法?；诩夹g(shù)指標(biāo)的優(yōu)化方法將主要從技術(shù)指標(biāo)的選擇和時間窗口參數(shù)優(yōu)化這兩個方面分析技術(shù)指標(biāo)的選取與優(yōu)化的必要性以及方法步驟。引入基本面分析的方法將討論基本面分析對優(yōu)化交易策略的重要性，并以引入非農(nóng)數(shù)據(jù)分析為例，介紹相關(guān)優(yōu)化方法。緊