基于gagp技術(shù)的期權(quán)定價(jià)模型及程序化交易的自動(dòng)優(yōu)化方法

1、分類號：F 3 如密級：么唧⑧單位代碼：1 0 4 2 2學(xué) 馬：b | | ∽喝’∥戶蒙只番 S H A N D O N GU N I V E R S I T Y碩士學(xué)位論文T h e s i sf o r M a s t e r D e g r e e論文題目： 老晉G ^ ／6 P 掛豐的蝴柱凄彳百撐儻段筘考仕交南謅自動(dòng)似伽弓鳴A 厶坳圾壚’n i z 彳泐M e 砒彳冊中加結(jié)。移M 口以一磅堋死勻勛d 研G √G 尸瓦D 砒餳6

2、 厶作者姓名 礁主奎：培養(yǎng)單位 金磊壘塑盞E 整專業(yè)名稱蚜絲查墊絲絲肆 指導(dǎo) 教師 五垂蜱盤盜。陽，夠年々月如日山東大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要英文摘要第1 章緒論目錄II I I1§1 ．1 研究背景與選題意義?????????????l§1 ．2 研究發(fā)展與現(xiàn)狀??????????????．1§1 ．3 本文結(jié)構(gòu)與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)????????????．3第2 章基礎(chǔ)理論綜述 4§2 ．1 遺傳算法與

3、遺傳規(guī)劃理論概述??????????．42 ．1 ．1 遺傳算法簡介?????????????．．42 ．1 ．2 遺傳規(guī)劃與遺傳算法???????????．．5§2 ．2 B l a c k ．S c h o l e s 期權(quán)定價(jià)理論??????????．．52 ．2 ．1 B l a c k - S c h o l e s 期權(quán)定價(jià)公式概述????????．52 ．2 ．2 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的幾何布朗運(yùn)動(dòng)假設(shè)???????．．

4、62 ．2 ．3 B l a c k —S c h o l e s 偏微分方程與期權(quán)定價(jià)公式?????．．82 ．2 ．4 B l a c k ．S c h o l e s 公式的應(yīng)用與其他定價(jià)方法?????．1 0§2 ．3 程序化交易方法簡介????????????．．1 12 ．3 ．1 程序化交易與技術(shù)分析??????????．．1 12 ．3 ．2 實(shí)現(xiàn)程序化交易的基本步驟?????????．1 1第3 章基于遺傳算

5、法的期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)估計(jì)方法 1 3§3 ．1 波動(dòng)率估計(jì)與期權(quán)定價(jià)模型??????????．．1 33 ．1 ．1 歷史波動(dòng)率計(jì)算方法???????????．1 33 ．1 ．2 E W M A 模型與G A R C H 模型?????????1 43 ．1 ．3 隨機(jī)波動(dòng)率模型????????????．．1 6§3 ．2 運(yùn)用遺傳算法的參數(shù)估計(jì)方法設(shè)計(jì)????????．．1 83 ．2 ．1 M A T L A