證券公司業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系研究.pdf

1、隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,信息系統(tǒng)在如今的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下面臨的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題日趨顯現(xiàn),新技術(shù)不斷涌現(xiàn),系統(tǒng)互聯(lián)程度不斷深化,給信息系統(tǒng)的維護(hù)帶來(lái)前所未有的威脅。證券行業(yè)在我國(guó)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,如今已進(jìn)入高速發(fā)展階段,證券公司由于業(yè)務(wù)的特殊性,其信息系統(tǒng)的安全問(wèn)題就顯得更為重要,自從證券行業(yè)廣泛采用信息系統(tǒng)起,由于信息系統(tǒng)故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件呈現(xiàn)上升趨勢(shì),這也使證券公司越來(lái)越重視其信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,加之近年來(lái)金融危機(jī)所引發(fā)的對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注,風(fēng)險(xiǎn)管

2、理以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究也因此受到監(jiān)管層的重視。
　　 本研究主要從信息技術(shù)、信息系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)的角度分析了證券公司業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本研究在閱讀相關(guān)文獻(xiàn)和總結(jié)概括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,以專(zhuān)家意見(jiàn)為指導(dǎo),運(yùn)用層次分析法(AHP)建立本研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系；根據(jù)指標(biāo)體系及其測(cè)量值的特點(diǎn),在對(duì)比了灰色系統(tǒng)理論、模糊綜合評(píng)判法等評(píng)估模型的基礎(chǔ)上,選用理

3、想點(diǎn)綜合評(píng)判法(TOPSIS)作為本研究的評(píng)估模型,最后以證券公司信息系統(tǒng)真實(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果顯示:
　　 一方面,真實(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)能夠正確反映在評(píng)估期間所遇到的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,并得出的風(fēng)險(xiǎn)綜合值相對(duì)排名對(duì)各時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)情況的對(duì)比及風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警有顯著效果
　　 另一方面,通過(guò)對(duì)某日的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,使其指標(biāo)值處于異常情況范圍,再進(jìn)行綜合評(píng)估,觀測(cè)其評(píng)估結(jié)果是否會(huì)準(zhǔn)確判斷出當(dāng)日的風(fēng)險(xiǎn)異常情況,實(shí)際分析中