個人住房貸款違約風(fēng)險影響因素的實證分析——以中國建設(shè)銀行某分行為例.pdf

1、1992年中國建設(shè)銀行發(fā)放第一筆個人住房貸款,由于低風(fēng)險、高收益的特點,個人住房貸款在我國得到迅速的發(fā)展,成為了商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的重要組成部分。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴張,貸款管理正面臨著前所未有的挑戰(zhàn),特別是近兩年國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、同業(yè)競爭和房地產(chǎn)市場的復(fù)雜變化對個貸業(yè)務(wù)的健康長遠發(fā)展造成了巨大的負(fù)面影響,個人住房貸款的不良率開始攀升,逾期貸款和客戶違約現(xiàn)象明顯增多,資產(chǎn)質(zhì)量控制與風(fēng)險防范工作變得越來越困難、越來越棘手。因此,對于商業(yè)銀行來說

2、,如何進一步保持個貸資產(chǎn)質(zhì)量的平穩(wěn)領(lǐng)先,有效推進個人貸款全流程風(fēng)險管理已經(jīng)變得越來越迫切。
　　基于此現(xiàn)實考慮,本文選擇個人住房貸款違約風(fēng)險的影響因素作為研究的課題,從我國個人住房貸款的現(xiàn)狀著手,分析我國個人住房貸款市場的特點和存在的問題,從而為找到不斷完善我國個人住房貸款市場、尋求個人住房貸款更大的發(fā)展空間的方法奠定基礎(chǔ)。然后從理論研究、統(tǒng)計分析、實證分析三大塊論述分析個人住房貸款違約風(fēng)險的影響因素這一問題。理論研究主要是介紹現(xiàn)

3、階段已有的關(guān)于個人住房貸款違約風(fēng)險的主要理論,例如個人住房貸款的理性違約與被迫違約理論、個人住房貸款的應(yīng)用期權(quán)理論等,從而為下文的實證分析做好理論和方法基礎(chǔ)。統(tǒng)計分析是運用統(tǒng)計學(xué)方法,對個人住房貸款違約風(fēng)險的影響因素進行統(tǒng)計方便的研究,分別分析違約與借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)特征之間的相關(guān)性,從統(tǒng)計的角度考察借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)特征三個維度內(nèi)的各個變量是否會影響個人住房貸款的違約風(fēng)險。之后運用Logistic模型進

4、行實證分析,在描述性統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上,通過建立Logistic回歸模型,得出估計結(jié)果,研究住房貸款違約風(fēng)險的影響因素,得出各個因素對違約風(fēng)險影響的方向和程度,并對實證結(jié)果進行檢驗分析。最后,根據(jù)前述的理論分析和實證檢驗結(jié)果,結(jié)合商業(yè)銀行的現(xiàn)實情況提出相關(guān)的可實施的對策建議。本文的數(shù)據(jù)選取自中國建設(shè)銀行系統(tǒng),相比通過問卷調(diào)查、實地取證等方法取得的數(shù)據(jù)更加可靠真實,并且樣本選取了截止到2013年3月中國建設(shè)銀行某分行各個二級分行的所有個人住