個人住房貸款違約風險影響因素的實證分析——以中國建設銀行某分行為例.pdf

1、1992年中國建設銀行發(fā)放第一筆個人住房貸款,由于低風險、高收益的特點,個人住房貸款在我國得到迅速的發(fā)展,成為了商業(yè)銀行貸款業(yè)務的重要組成部分。隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴張,貸款管理正面臨著前所未有的挑戰(zhàn),特別是近兩年國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、同業(yè)競爭和房地產(chǎn)市場的復雜變化對個貸業(yè)務的健康長遠發(fā)展造成了巨大的負面影響,個人住房貸款的不良率開始攀升,逾期貸款和客戶違約現(xiàn)象明顯增多,資產(chǎn)質(zhì)量控制與風險防范工作變得越來越困難、越來越棘手。因此,對于商業(yè)銀行來說

2、,如何進一步保持個貸資產(chǎn)質(zhì)量的平穩(wěn)領先,有效推進個人貸款全流程風險管理已經(jīng)變得越來越迫切。
　　基于此現(xiàn)實考慮,本文選擇個人住房貸款違約風險的影響因素作為研究的課題,從我國個人住房貸款的現(xiàn)狀著手,分析我國個人住房貸款市場的特點和存在的問題,從而為找到不斷完善我國個人住房貸款市場、尋求個人住房貸款更大的發(fā)展空間的方法奠定基礎。然后從理論研究、統(tǒng)計分析、實證分析三大塊論述分析個人住房貸款違約風險的影響因素這一問題。理論研究主要是介紹現(xiàn)

3、階段已有的關(guān)于個人住房貸款違約風險的主要理論,例如個人住房貸款的理性違約與被迫違約理論、個人住房貸款的應用期權(quán)理論等,從而為下文的實證分析做好理論和方法基礎。統(tǒng)計分析是運用統(tǒng)計學方法,對個人住房貸款違約風險的影響因素進行統(tǒng)計方便的研究,分別分析違約與借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟負擔特征之間的相關(guān)性,從統(tǒng)計的角度考察借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟負擔特征三個維度內(nèi)的各個變量是否會影響個人住房貸款的違約風險。之后運用Logistic模型進

4、行實證分析,在描述性統(tǒng)計分析的基礎上,通過建立Logistic回歸模型,得出估計結(jié)果,研究住房貸款違約風險的影響因素,得出各個因素對違約風險影響的方向和程度,并對實證結(jié)果進行檢驗分析。最后,根據(jù)前述的理論分析和實證檢驗結(jié)果,結(jié)合商業(yè)銀行的現(xiàn)實情況提出相關(guān)的可實施的對策建議。本文的數(shù)據(jù)選取自中國建設銀行系統(tǒng),相比通過問卷調(diào)查、實地取證等方法取得的數(shù)據(jù)更加可靠真實,并且樣本選取了截止到2013年3月中國建設銀行某分行各個二級分行的所有個人住