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文檔簡介
1、近年來，資產證券化迎來了諸多重大政策利好，很好地契合了“用好增量、盤活存量”的指導方針。市場上，于2014年迎來增長契機，于2015年迎來爆發(fā)式增長，截止目前，增長勢頭依然強勁。然而，資產證券化業(yè)務的蓬勃發(fā)展應建立在信用風險防控的基礎之上，但國內對資產證券化和信用風險二者的交叉研究較少，滯后于實務界的發(fā)展。微觀層面上，有效計量信用風險既是證券化產品合理定價的基礎，又是判別企業(yè)能夠出讓資產以構建基礎資產池進行證券化的前提條件，宏觀層面上，
2、計量信用風險能為證券化市場的健康發(fā)展保駕護航，因而這一研究具有一定的現(xiàn)實意義。
在此背景下，本文選取債權類資產證券化作為著力點，首先對其含義、特征及交易結構進行了分析，對現(xiàn)代分析方法下四類信用風險度量模型進行了比較分析，并結合我國信用基礎相對薄弱、信用數(shù)據(jù)較為缺失的國情對模型進行了適用性分析；其次，在重點介紹Credit Risk+模型的運作原理、構建過程以及信用風險分析手段的基礎上，結合一支租金債權類資產證券化產品的基礎資產
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