期權定價的數(shù)學模型和方法

1、 本書簡介 本書簡介期權是風險管理的核心工具，對期權定價理論作出杰出貢獻的Sc h o l e s 和M e r t o n 曾因此榮獲1 9 9 7 年諾貝爾經(jīng)濟學獎。本書從偏微分方程的觀點和方法，對Bl a c k －Sc h o l e s －M e r t o n 的期權定價理論作了系統(tǒng)深入的闡述，一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路：基于市場無套利假設，通過△－對沖原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權

2、給出一個獨立于每個投資人偏好的“公平價格”；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論，另外，本書對所涉及的現(xiàn)代數(shù)學內(nèi)容，都有專節(jié)介紹，盡可能作到內(nèi)容是自封的。本書可用作應用數(shù)學、金融、保險、管理等專業(yè)研究生教材，也可供有關領域的研究人員和工作人員參考。目錄 目錄6 . 7數(shù)值方法（Ⅱ）——切片法6 . 8其他形式的美式期權習題第七