已閱讀1頁，還剩71頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本文介紹了信用風(fēng)險模型，并利用其中的強度模型來給出標(biāo)的股票含有違約風(fēng)險的期權(quán)定價公式。我們構(gòu)造的模型是一種優(yōu)化的多尺度強度模型，全面地考慮了違約風(fēng)險，模型中的期權(quán)價格同時受標(biāo)的股票違約風(fēng)險強度和隨機波動率的影響，其中違約強度也受隨機波動率的影響。在對違約風(fēng)險強度和隨機波動率進行分析時采用了正則攝動和奇異攝動相結(jié)合的方法，并認(rèn)為兩者都是由一個快速尺度和一個慢速尺度來決定。
本文進一步表明：公司期權(quán)價格的隱含波動率偏斜可以由相同公
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 含有違約風(fēng)險的期權(quán)定價.pdf
- 有違約風(fēng)險的多資產(chǎn)歐式期權(quán)定價.pdf
- 幾類具有違約風(fēng)險的期權(quán)定價模型.pdf
- 帶有違約風(fēng)險的期權(quán)定價.pdf
- 有違約風(fēng)險的期權(quán)定價模型研究及其數(shù)值計算.pdf
- 跳擴散模型下具有違約風(fēng)險的房產(chǎn)期權(quán)定價.pdf
- 有違約風(fēng)險期權(quán)定價問題的蒙特卡羅模擬方法研究.pdf
- 含有跳違約風(fēng)險的常彈性方差模型下的期權(quán)定價研究.pdf
- 違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型_英文.pdf
- 違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型_英文.pdf
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型（英文）
- 帶有違約風(fēng)險的可轉(zhuǎn)債定價及實證分析.pdf
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型（中文）
- 分?jǐn)?shù)布朗運動的一類具有違約風(fēng)險的房產(chǎn)期權(quán)定價
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型（中文）.doc
- 外文翻譯--違約風(fēng)險的歐式期權(quán)定價模型（中文）.doc
- 具有違約風(fēng)險的可轉(zhuǎn)換債券定價研究與風(fēng)險管理.pdf
- 含有信用風(fēng)險的期權(quán)定價研究.pdf
評論
0/150
提交評論