2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、自從Artzner,Ph.,F.Delbaen,J.-M.Eber and D.Heath[1],[2]富有深遠(yuǎn)影響力的工作開始,對(duì)于相容性風(fēng)險(xiǎn)度量以及次線性數(shù)學(xué)期望的研究已經(jīng)取得了輝煌的進(jìn)步。租略地來講,次線性數(shù)學(xué)期望是定義在某個(gè)隨機(jī)變量空間(X)上的次線性泛函,也就是泛函^E,它滿足:^E[X+Y]≤^E[X]+^E[Y]以及^E[λX]=λ^E[X]對(duì)λ≥0,X,Y∈(X)。相容性風(fēng)險(xiǎn)度量的概念來源于金融實(shí)踐中,并在未來有著光明的

2、應(yīng)用前景。
　　 次線性數(shù)學(xué)期望中一個(gè)非常重要的情況是G-期望以及推廣的G-期望,它首先山Peng[14]中提出。在這些文章中,Peng提取出了經(jīng)典概率論中諸如分布,獨(dú)立性等概念中最精華的特征,并成功地把他們推廣到了次線性框架之中。根據(jù)次線性數(shù)學(xué)期望的表示定理,G-期望可以被表示成為上期望的形式。我們的問題是如何找到C[0,∞)空問上的一概率族(φ),使得G-期望可以表示為這一組概率的上期望,也就足說^EG=supEP。此外,文

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