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文檔簡介
1、本文研究了在Kahneman和Tversky提出的預(yù)期理論和彭實(shí)戈提出的g期望的框架下的最優(yōu)投資策略選擇問題。本文模型建立在連續(xù)時(shí)間情形下并且首次采用非線性g期望去取代文獻(xiàn)[1]中的Choquet期望，依據(jù)預(yù)期理論的原則用S型的分段效用函數(shù)去表示投資者對(duì)待收益和損失時(shí)不同的效用態(tài)度，以g期望作為對(duì)概率扭曲的替代方式。這些使得該優(yōu)化問題非常復(fù)雜的同時(shí)也使得問題非常有意義。本文把完全市場(chǎng)中的財(cái)富運(yùn)作方程由線性擴(kuò)展到超線性，這樣可以把更多現(xiàn)實(shí)
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