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文檔簡介
1、山東大學碩士學位論文g期望關于仿射相關隨機變量的可加性姓名：秦棟申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數理統(tǒng)計指導教師：陳增敬20070429山東大學碩士學位論文島睹叩】=島嘲￡譬M)’則g具有形式g=／Jrl而lH鋤，(o1)其中脅，y(，)是【0朋上的連續(xù)函數反之，若g具有(o1)式的形式，則島【】對L2(嘎療，乃中所有仿射相關的隨機變量都可加我們知道，(A3)是個很強的條件，倒如當我們將倒向隨機微分方程理論應用于期權定價時，我們發(fā)現在此
2、時生成元g不一定滿足g以0，f)；0，所以本文進一步研究了不要求A3)時g期望對仿射相關髓機變量可加的充要條件(第三章定理312)定理o2設g滿足(Al酗∞若龜【】對￡2(氈，_rD中所有仿射相關的隨機變量都具有可加性，則g具有形式g=脅l而I“鋤勘(o2)其中脅，們，t是【0，叼上的連續(xù)函數反之，若g具有(02)式的形式，剮島【】對三2‘暖纖。一中所有仿射相關的隨機變量都可加在此基礎上我們比較了具備上述形式的暑期望和最小期望的異同，指
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