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文檔簡介
1、本文研究了求解約束最優(yōu)化問題的序列二次規(guī)劃算法(SQP算法)。SQP算法的基本思想是通過求解一系列二次規(guī)劃(QP)子問題來求解原最優(yōu)化問題。這些二次規(guī)劃子問題的目標函數(shù)是原約束最優(yōu)化問題的Lagrange函數(shù)的某種二次近似，其約束條件是原約束條件的線性逼近。文章在Li-Fukushima提出的求解無約束問題的修正BFGS公式的基礎(chǔ)上，對求解等式及不等式約束問題的 SQP算法，提出一個保證QP子問題的目標函數(shù)的Hessian陣正定性的修正
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