離散的多項分布風險模型.pdf

1、我們建立了離散的多項分布風險模型,并重點研究了離散的三項分布風險模型.該模型可以在各種風險機構的風險管理中得到廣泛的應用.在第一章中,首先概述了風險理論研究的背景以及過去主要研究成果和現(xiàn)在主要的幾個研究方向,然后引入離散的多項分布風險模型.在第二章中,探討了完全離散的三項分布風險模型,重點研究了與風險有關的最終破產概率、破產前一刻的盈余和破產時刻的赤字的概率律.利用一類泛函的求解事實,對任意的初始盈余u≥0,給出了上述概率或概率律的遞推

2、公式,變換公式和顯式公式.其結果可以在多項分布風險模型中得到平移.我們在該章沿用Gerber[18]關于破產時刻的定義.在第三章中,繼續(xù)討論了離散的三項分布風險模型.在調節(jié)系數(shù)存在的前提下,借助于離散更新方程的一個極限定理,對于充分大的初始盈余給出了最終破產概率、破產前一刻的盈余和破產時赤字的概率規(guī)律的漸近解.這些結果在形式上比較簡單,便于在工程上進行數(shù)值計算.其結果可以在多項分布模型中得到平移.我們在該章沿用Shiu[17]關于破產時