幾類支付紅利的離散時間風(fēng)險模型的研究.pdf

1、隨著保險業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，帶分紅的保險越來越多，帶分紅策略的風(fēng)險模型的研究成為風(fēng)險理論研究的熱點課題.本文主要在幾類離散時間風(fēng)險模型基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的帶分紅策略的風(fēng)險模型，并研究了這些模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)、破產(chǎn)概率、破產(chǎn)持續(xù)時間、破產(chǎn)前盈余的分布、破產(chǎn)時破產(chǎn)赤字的分布等破產(chǎn)量的相關(guān)性質(zhì).主要的工作如下:
　　 1.首先在復(fù)合馬爾科夫二項模型的基礎(chǔ)上，建立了一個支付紅利的復(fù)合馬爾科夫二項風(fēng)險模型.給出了有條件

2、和無條件的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的瑕疵更新方程及其漸近估計，得到了有條件和無條件的破產(chǎn)概率、有條件和無條件的破產(chǎn)赤字的分布等破產(chǎn)量的遞推公式及其漸近解.
　　 2.討論了紅利界為一般非負(fù)整數(shù)的支付紅利的雙險種復(fù)合二項風(fēng)險模型.對于盈余大于和小于紅利界的情況同時進(jìn)行了討論，得到了兩種情況下的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的瑕疵更新方程及其漸進(jìn)表達(dá)式和破產(chǎn)概率、破產(chǎn)赤字的分布等的遞推公式.
　　 3.