幾類風(fēng)險模型破產(chǎn)問題的研究.pdf

1、在風(fēng)險理論的研究中，由于經(jīng)典風(fēng)險模型中許多假設(shè)與現(xiàn)實情況不完全相符，因此對現(xiàn)有模型進行更深入的研究于風(fēng)險理論的發(fā)展有著重要的意義。
　　 事實上，目前對經(jīng)典的復(fù)合二項模型、Poisson模型和更新模型等三類基本風(fēng)險模型的研究，依然存在理論上的很多不完善之處，如在調(diào)節(jié)系數(shù)不存在的情況下，這些模型的破產(chǎn)概率、破產(chǎn)前即刻盈余分布等特征都依然值得研究。雖然很多學(xué)者對經(jīng)典風(fēng)險模型從理論上進行了多方面的推廣，但是對于這些推廣的模型，還存在很

2、多值得研究的問題。為此，本文試圖對這些問題作進一步的研究。
　　 本文首先對復(fù)合二項風(fēng)險模型作了進一步的研究，在已有工作的基礎(chǔ)上研究了破產(chǎn)概率的顯示解問題以及在索賠分布服從重尾分布的條件下破產(chǎn)概率的局部漸近估計。
　　 其次，對經(jīng)典的Poisson風(fēng)險模型作了進一步的研究，研究了調(diào)節(jié)系數(shù)不存在，索賠分布服從重尾分布的條件下破產(chǎn)概率漸近解及其局部解估計問題。
　　 最后，對從在經(jīng)典的Poisson風(fēng)險模型基礎(chǔ)上推廣