幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率及相關(guān)問題的研究.pdf

1、在保險精算的范疇內(nèi)，風(fēng)險理論是經(jīng)營者或決策者對風(fēng)險進(jìn)行定量分析和預(yù)測的一般理論，已成為理論界和實際部門關(guān)注的焦點(diǎn)。而保險公司作為經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，其本身的風(fēng)險更是不容忽視，本文從這一實際出發(fā)，對風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題進(jìn)行了較深入的研究，旨在為保險公司更好的規(guī)避風(fēng)險、穩(wěn)定經(jīng)營提供理論上的幫助。
　　首先，介紹了論文的研究背景，以及破產(chǎn)概率、隨機(jī)過程、鞅論的基本知識。
　　其次討論連續(xù)型風(fēng)險模型。在經(jīng)典的破產(chǎn)模型的基礎(chǔ)之上，建立了保費(fèi)

2、收入和索賠均為復(fù)合泊松過程的雙復(fù)合泊松模型，并討論了其盈利過程的性質(zhì)、破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式及其Lundberg上界。在此基礎(chǔ)上運(yùn)用了鞅理論探討了多險種的復(fù)合泊松模型的破產(chǎn)概率及其Lundberg上界。最后考慮了利率及通貨膨脹的影響，對有不確定的收入和支出的多險種復(fù)合泊松風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率及其Lundberg上界進(jìn)行了探討，給出了較為實用的結(jié)果。
　　最后改進(jìn)了離散的風(fēng)險模型。在經(jīng)典的二項模型的基礎(chǔ)上建立了收入和索賠均為二項過程的雙