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文檔簡介
1、現(xiàn)代風險理論主要是借助隨機過程等數(shù)學工具發(fā)展起來的,它為各金融風險部門的經(jīng)營管理提供了理論依據(jù)和實際操作指導。在風險理論中,目前大多數(shù)學者主要集中對復合二項模型,Poisson模型和更新模型等三個基本風險模型進行更合乎實際的推廣。在本文中,考慮的是Poisson風險模型的進一步推廣,主要運用隨機點過程理論及概率論的基礎知識研究了隨機收益率下四種Poisson風險模型的破產(chǎn)概率。
本文共五章:第一章為引論部分。主要介紹了風險理論
2、的歷史,現(xiàn)狀和主要成果,并給出了閱讀本文所需要的預備知識。其中重點闡述了有關Poisson風險模型的問題,并且給出了本文研究的主要內(nèi)容。第二章先簡單的介紹了經(jīng)典Poisson風險模型及其破產(chǎn)概率,然后在其基礎上建立了隨機收益率下的經(jīng)典Poisson風險模型,并求出其破產(chǎn)概率。第三章把經(jīng)典Poisson風險模型推廣為雙Poisson風險模型,即將報單收入過程推廣為一個Poisson的過程,并假定它與理賠過程獨立。然后在雙Poisson風險
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