幾類推廣風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、分類號(hào)Q 2 1 l 墅苧盟 密級(jí)——學(xué) 號(hào) 呈墨量鯉■碩十學(xué)位論文作者姓名 廑圭垃指導(dǎo)教師姓名 型塹±整蕉學(xué)科類別 廛旦熬塋提交論文日期 三Q Q 盎生望旦擾并支付紅利的復(fù)合P o i s s o n 風(fēng)險(xiǎn)模型．應(yīng)用鞅方法得到了相應(yīng)的破產(chǎn)概率表達(dá)式及L u n d b e r g 指數(shù)型不等式，同時(shí)逆向思維，從反面給出了與破產(chǎn)概率對(duì)應(yīng)的生存概率所滿足的積分一微分方程，并指出當(dāng)線性紅利的遞增速率趨向于保費(fèi)的常數(shù)收入率時(shí)，該模型

2、即為無紅利時(shí)帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型，從而推廣了G e r b e r l 9 7 0 年的結(jié)果．3 、當(dāng)保費(fèi)到達(dá)過程為P o i s s o n 過程，且保費(fèi)收入為隨機(jī)變量時(shí)，保費(fèi)收入過程與理賠總額過程均為復(fù)合P o i s s o n 過程，L —C 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型就成為雙P o i s s o n 風(fēng)險(xiǎn)模型．本文將上述模型平行的推廣到完全離散的情況下，從而建立了保費(fèi)隨機(jī)的雙復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型．然后，分別運(yùn)用兩種方法給出了破產(chǎn)概率表達(dá)式及L