投資收益風險模型的破產(chǎn)問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究了具有投資收益的連續(xù)時間風險模型和離散時間風險模型的破產(chǎn)概率問題。
　　 在連續(xù)時間風險模型中，我們研究了保費收入過程為復(fù)合Poisson過程，理賠到達過程為復(fù)合Poisson-Geometric過程的雙險種模型，并考慮到通貨膨脹率和投資利率對模型的影響，以及隨機因素的干擾，得到了該模型的破產(chǎn)概率和所滿足的Lundberg上界。
　　 在離散時間風險模型中，研究了具有馬氏鏈利率的雙二項風險模型，保費的收取和理

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