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文檔簡介
1、經(jīng)典風險模型是一類描述保險公司風險經(jīng)營過程的基本數(shù)學模型。本文將完全離散的復合二項分布風險模型和三項分布風險模型推廣為離散的多項分布風險模型，因此能夠更客觀地描述保險公司的風險經(jīng)營過程。 第一章介紹了風險模型的研究背景、當今的一些主要研究成果和主要研究方向，以及本文的研究內(nèi)容。 第二章建立了離散的多項分布風險模型。文中我們沿用Shiu[2]關于破產(chǎn)時刻的定義，在調(diào)節(jié)系數(shù)存在的條件下，利用離散更新方程的一個極限定理得到了一
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