帶投資組合的一類相依風險模型的研究.pdf

1、本文簡單的概述了經(jīng)典風險理論的發(fā)展歷程,介紹了國內(nèi)外經(jīng)典風險模型的研究現(xiàn)狀以及相依風險模型的主要研究結(jié)果．在此基礎(chǔ)上,針對現(xiàn)實生活中,保險公司業(yè)務(wù)日趨復(fù)雜和細化,考慮了保險公司將多余資金用于投資的情況,存在退保的情況、以及經(jīng)營險種多元化的情況,并研究不同情況下模型的破產(chǎn)參數(shù),以期能對保險公司的實際運營情況有一個更真實準確的反映,從而便于保險公司做出最合理的安排.
　　 首先在經(jīng)典風險模型的基礎(chǔ)上,引入投資組合、累次索賠和相依性等

2、因素,建立一類復(fù)合Poisson過程的風險模型,得出破產(chǎn)概率公式及Lundberg不等式,并簡單的確定模型中參數(shù),通過數(shù)值計算分析了不同初始準備金和索賠比例對保險公司破產(chǎn)概率的影響。
　　 其次,保險公司收取一張保單,面臨著索賠風險的同時,也面臨著退保的風險,故將退保的概念引入模型,從而將風險模型進一步推廣。根據(jù)退保過程與保單進入過程中是否相依的兩種情況,分別研究和探討了兩個模型的一些基本性質(zhì),給出了其最終破產(chǎn)概率滿足的Lund