投資組合管理實驗課程

1、《投資組合管理》課程實驗指導用書《投資組合管理》課程實驗報告其中：??ijv1?Σ3熟悉EXCEL部分數(shù)學函數(shù)Average()：返回一個數(shù)據(jù)序列的算術(shù)平均值Var()：返回一個數(shù)據(jù)序列的方差Covar()：返回兩個數(shù)據(jù)序列的方差Stdev()：返回一個數(shù)據(jù)序列的標準差Transpose()：將一個矩陣進行轉(zhuǎn)置Mmult()：兩個矩陣的相乘（注意第一個矩陣的列數(shù)應與第二個矩陣的行數(shù)相等）Minverse()：矩陣的逆矩陣4熟悉規(guī)劃求解的

2、方法主要掌握如何加載項，熟悉“數(shù)據(jù)分析”中相關(guān)函數(shù)的含義及應用，掌握規(guī)劃求解的方法。【試驗內(nèi)容】1不同股票簡單收益率和對數(shù)收益率的計算及對缺失數(shù)據(jù)的調(diào)整。2利用EXCEL計算組合的收益率和不同股票的方差、標準差值3利用“數(shù)據(jù)分析”給出不同股票收益序列之間的協(xié)方差矩陣，并計算結(jié)合的方差水平4利用數(shù)學推導計算出的最優(yōu)組合權(quán)重計算公式，求解在給定收益情況下組合的最優(yōu)權(quán)重，并計算出結(jié)合在最優(yōu)權(quán)重下的標準差。5利用規(guī)劃求解的方法同樣在給定風險的情

3、況下，驗證利用數(shù)學推導計算的最優(yōu)權(quán)重是否正確。6在給定風險一定的情況下，利用規(guī)劃求解，計算組合的收益最大化，并由此畫出組合的有效邊界。（在這里，需要考慮是否允許賣空）【試驗步驟】1選擇57家上市公司在某一樣本區(qū)間內(nèi)的收盤價數(shù)據(jù)（在這里需要給同學們說明收盤價、向前復權(quán)收盤價、向后復權(quán)收盤價的區(qū)別），調(diào)整公司在樣本區(qū)間的每一個交易日的交易數(shù)據(jù)對應，介紹計算單只股票的簡單收益率方法和對數(shù)收益率方法，并告知使用對數(shù)收益率方法的好處。同時，在這里