基于ERM框架的TJ擔保公司風險管理研究.pdf

1、中小企業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分,活躍了市場經濟,帶來了大量的就業(yè)機會,已成為國民經濟發(fā)展和壯大的中堅力量。然而由于中小企業(yè)資金少、規(guī)模小、人才匱乏等原因,造成了中小企業(yè)資信度較低,很難直接從銀行取得貸款,融資難成為制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。信用擔保作為連接金融機構與企業(yè)之間的紐帶,成為解決中小企業(yè)融資難的重要手段,中小企業(yè)信用擔保機構應運而生。
　　 信用擔保是國際上公認的高風險行業(yè),在運營過程中面臨著各種各樣的風險,因

2、此,信用擔保機構風險管理是其健康、持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。本文從信用、信用擔保、風險管理的基本理論入手,分析了擔保機構面臨的風險、性質及特點。在對風險管理理論的梳理中,重點研究了全面風險管理(ERM)理論,介紹了ERM框架的內涵、基本內容、局限性及對擔保機構的適用性。以TJ擔保公司作為具體案例,分析了其風險管理現(xiàn)狀,基于ERM理論設計了TJ擔保公司的全面風險管理體系,并提出實施策略。本文是對案例公司的風險管理進行了研究,將ERM框架理論引入

3、到對擔保機構的風險管理工作中,希望對其他擔保機構的風險管理有借鑒意義。
　　 本文的主要內容為六章,可以分為四部分。
　　 第一部分為第一章緒論。主要闡明選題的背景及意義,對國內外文獻進行梳理,介紹本文的研究思路、研究內容和研究方法。
　　 第二部分為第二章理論部分。主要介紹了信用、信用擔保及風險管理的基本理論,重點介紹了全面風險管理(ERM)框架的基本內容、發(fā)展與應用等。
　　 第三部分包括第三、四、五

4、章,主要以TJ擔保公司為具體案例,介紹了其風險管理現(xiàn)狀并指出存在的問題,基于ERM框架設計了TJ擔保公司的全面風險管理框架并提出實施策略。
　　 第四部分為第六章結論,總結了本文觀點,并指出下一步研究方向。
　　 本文的創(chuàng)新點:一是將ERM框架引入到對擔保機構的風險管理研究中。全面風險管理是國外風險管理研究的前沿,是現(xiàn)代風險管理理論的核心。目前很多機構都引入這一風險管理理念并取得了一定成效。對于中小企業(yè)信用擔保機構這一特

5、殊群體,雖然國際公認是一個高風險行業(yè),但對其風險管理研究尚處在初步階段,難以適應發(fā)展的需要。本文試圖從全面風險管理角度重新審視我國中小企業(yè)信用擔保機構風險管理工作,將全面風險管理理論引入到擔保機構的風險管理實踐中,而不是單純的從擔保業(yè)務風險角度進行研究。二是基于ERM框架創(chuàng)建了擔保機構全面風險管理體系框架并提出實施策略。在以往諸多對信用擔保機構風險管理的研究往往都集中在擔保的功能、擔保體系建設、擔保風險預警等方面,缺乏系統(tǒng)性,很少站在全

6、局角度對擔保機構風險管理進行研究。本文在總結和梳理風險管理理論的基礎上,對ERM框架作了詳細的介紹,針對擔保機構的特殊性及風險管理的重要性對框架內容進行了充實,從體系構建、全面風險管理目標、全面風險管理流程、保障機制等方面進行了深入研究,對提高擔保機構風險管理能力起到了積極作用,有利于擔保機構健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　 本文的不足之處:在對擔保業(yè)務的風險定價、風險預警及擔保機構整體風險評估指標體系留有空白,尚未建立預警模型,對擔保