基于風(fēng)險價值約束的銀行貸款組合優(yōu)化模型.pdf

1、銀行在經(jīng)營中的一項重要決策，就是對貸款組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，以持有一個具有盡可能高的收益率和盡可能小的風(fēng)險的貸款組合。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險一直是困擾我國銀行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重問題，因此，研究我國貸款組合優(yōu)化模型可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險控制以及貸款組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置提供決策支持，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文分為五章，第一章闡述了貸款組合理論的發(fā)展過程及研究現(xiàn)狀；第二章闡述了基于風(fēng)險價值約束的銀行貸款組合優(yōu)化模型建模的基本原理，為組合優(yōu)化模型提供了理論

2、基礎(chǔ)；第三章為銀行貸款組合優(yōu)化模型的建立，對我國商業(yè)銀行的貸款組合管理進(jìn)行了模型建立；第四章運(yùn)用所建模型進(jìn)行了實(shí)例分析；第五章為結(jié)論。 本文的研究重點(diǎn)主要有兩個方面：一是確定銀行貸款組合收益率風(fēng)險價值限額；二是確定貸款組合收益率選擇范圍。具體表現(xiàn)為運(yùn)用線性完備變換方法，以貸款組合風(fēng)險最小為目標(biāo)函數(shù)，以貸款組合期望收益率為約束條件建立模型。 本文的特色與創(chuàng)新表現(xiàn)在以下三個方面：一是確定銀行貸款收益率選取范圍。運(yùn)用線性完備變

3、換方法確定銀行貸款收益率選取范圍，解決了以往研究中由于貸款組合收益率確定不合理、而導(dǎo)致的優(yōu)化決策模型無解的問題；解決了復(fù)雜約束情況下無法求解貸款最優(yōu)比例的問題。二是確定貸款組合收益率風(fēng)險價值為約束條件。根據(jù)銀行風(fēng)險承受能力原則，通過貸款組合收益率風(fēng)險價值為約束條件建立模型，控制了貸款配給的組合風(fēng)險。三是建立貸款組合有效邊界。根據(jù)銀行給定收益率風(fēng)險最小原則，建立貸款組合有效邊界，解決銀行不能靈活調(diào)整貸款組合以保證貸款收益率風(fēng)險最小問題。