證券公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)探討.pdf

1、天津大學(xué)碩士學(xué)位論文證券公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)探討ResearchontheOperationalRiskManagementSystemofSecuritiesCompanies學(xué)科專業(yè)：王直笪堡研究生：呈釜梅天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部2010年5月Ip巴塞爾新資本協(xié)議提出了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出計(jì)提監(jiān)管資本，并將操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)一并納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。自90年代末起，國(guó)內(nèi)證券公司相繼發(fā)生重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，很多證券公司被關(guān)閉或

2、接管。證券業(yè)內(nèi)與監(jiān)管當(dāng)局也開(kāi)始高度重視操作風(fēng)險(xiǎn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)并列作為內(nèi)部控制的重點(diǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的管理水平是體現(xiàn)證券公司競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。本文針對(duì)我國(guó)證券公司在經(jīng)營(yíng)中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)，基于新巴塞爾協(xié)議、監(jiān)管部門(mén)的凈資本監(jiān)管等理論，借鑒商業(yè)銀行實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合證券行業(yè)自身的特點(diǎn)，在分析操作風(fēng)險(xiǎn)概念的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立一套適應(yīng)證券公司的管理體系模型與數(shù)據(jù)分析，并通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的分析，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)

3、量i風(fēng)險(xiǎn)控制緩釋與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理流程。特別是引入計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的解決模式，有效實(shí)現(xiàn)了證券公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；并通過(guò)列舉某證券公司操作風(fēng)險(xiǎn)的“集中監(jiān)控、雙層核查、三級(jí)聯(lián)動(dòng)”的管理體系，來(lái)探討建立操作風(fēng)險(xiǎn)體系的可用性。本文從討論證券公司目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，以及對(duì)實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)案例的分析，以及分析目前證券公司實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，說(shuō)明了證券公司建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要性。然后從證券公司建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的目標(biāo)出發(fā)，建

4、立了完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，詳細(xì)分析并應(yīng)用了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)與控制的自我評(píng)估等三大工具。并對(duì)證券公司操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員和利益人員的角色轉(zhuǎn)變過(guò)程建立了相應(yīng)的模型，討論了操作風(fēng)險(xiǎn)利益相關(guān)人員角色轉(zhuǎn)變后的職責(zé)。在操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施流程上，通過(guò)分析基于流程識(shí)別的基本風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、風(fēng)險(xiǎn)熱圖定性評(píng)估法、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與高級(jí)計(jì)量的定量評(píng)估法以及風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告四個(gè)步驟來(lái)分析。根據(jù)前文的研究成果，參考已有風(fēng)險(xiǎn)管理信息的操作風(fēng)