數(shù)據(jù)挖掘技術在我國上市公司信用風險中的應用研究.pdf

1、在全球信用危機不斷發(fā)生的背景下，信用風險已成為各國金融系統(tǒng)所面臨的主要風險之一。市場經濟的本質是信用經濟，上市公司作為市場經濟的重要參與者，其信用狀況尤其應該受到重視。如何準確度量信用風險也成為金融機構、投資者、政府監(jiān)管部門所關注的焦點。如何通過學習和借鑒國際上先進的信用風險度量技術,建立適合我國國情的信用風險度量模型,是我國金融業(yè)面臨的一個重要課題。
　　 中國證券市場是一個龐大、復雜的市場,建立一套科學的上市公司信用風險狀況

2、評估體系,無論是對于作為監(jiān)管者的中國證監(jiān)會和證券交易所以及上市公司本身,還是對于債權人和廣大的投資人來說,都具有重要的意義。然而，數(shù)據(jù)挖掘技術和方法的不斷成熟正好提供了一種解決日益嚴峻的信用風險管理問題的方法。
　　 本文的研究目的在于把數(shù)據(jù)挖掘技術的強大優(yōu)勢應用到信用風險研究之中，對上市公司信用風險的數(shù)據(jù)處理、方法分析進行新的思考和探索，運用數(shù)據(jù)挖掘處理數(shù)據(jù)的優(yōu)勢來彌補信用風險數(shù)據(jù)的不足。通過分析信用風險數(shù)據(jù)的特點，使得數(shù)據(jù)挖

3、掘方法在對上市公司信用風險中的應用提供有力的支持。
　　 本文分析了上市公司信用風險的成因,以中國內地的上市公司作為研究對象,將被特別處理(ST)作為上市公司陷入信用危機的標志,選擇了135家上市公司2004年末和2005年末的年度財務報表作為研究的樣本，利用Spss Clementine 數(shù)據(jù)挖掘工具對所選變量進行因子分析和Logistic 回歸模型的分析與預測。本文還綜合利用上市公司的財務靜態(tài)數(shù)據(jù)、股票市場的動態(tài)數(shù)據(jù),結合相