數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)管理是金融管理的一個(gè)核心問(wèn)題，而信用風(fēng)險(xiǎn)則是金融風(fēng)險(xiǎn)管理中最為重要的問(wèn)題，是銀行和企業(yè)都需要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，而且隨著信用交易的擴(kuò)大，信用風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。據(jù)麥肯錫公司研究表明，以銀行實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)資本配置為參考，信用風(fēng)險(xiǎn)占銀行總體風(fēng)險(xiǎn)暴露的60％，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)則僅各占20％。商業(yè)銀行作為承載信用風(fēng)險(xiǎn)的主體之一，其信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善與否也是事關(guān)銀行經(jīng)營(yíng)成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素所在。 本文以數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用為研究

2、對(duì)象。文章首先闡述商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、特征、方法并對(duì)國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的研究狀況進(jìn)行了綜述。接著本文論述了數(shù)據(jù)挖掘的相關(guān)概念以及數(shù)據(jù)挖掘的基本方法，并對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行的應(yīng)用領(lǐng)域以及其在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了歸納。然后，本文列舉了三個(gè)數(shù)據(jù)挖掘方法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型設(shè)計(jì)中實(shí)際應(yīng)用的例子。更深入地，本文以杭州某行的信用卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行了實(shí)證研究。通過(guò)使用SPSSC1ementine11.0軟件

3、對(duì)信用卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了具體的數(shù)據(jù)挖掘?qū)嵤?，挖掘出了預(yù)測(cè)信用卡客戶信用狀況的三種模型：邏輯回歸模型、CHAID樹(shù)模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，并對(duì)三種模型的預(yù)測(cè)效果進(jìn)行了分析和比較。最后，結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際情況，分析了在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的困難，并對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理給出了建議。 文章基于對(duì)數(shù)據(jù)挖掘方法優(yōu)勢(shì)的描述和銀行業(yè)信貸部門(mén)信用評(píng)價(jià)情況的認(rèn)識(shí)，結(jié)合西方商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的模式，運(yùn)用模型分析了數(shù)掘