改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

1、1安徽省銀行業(yè)信息第2期安徽省銀行業(yè)協(xié)會秘書處二○○九年三月三十日【編者按編者按】為加強(qiáng)同業(yè)間的信息交流，拓寬金融創(chuàng)新思路，切為加強(qiáng)同業(yè)間的信息交流，拓寬金融創(chuàng)新思路，切實(shí)提高為會員單位服務(wù)的質(zhì)量，促進(jìn)我省銀行業(yè)的健康發(fā)展實(shí)提高為會員單位服務(wù)的質(zhì)量，促進(jìn)我省銀行業(yè)的健康發(fā)展現(xiàn)從國內(nèi)、國際的相關(guān)刊物中篩選、摘錄了一批與實(shí)際工作現(xiàn)從國內(nèi)、國際的相關(guān)刊物中篩選、摘錄了一批與實(shí)際工作緊密結(jié)合的經(jīng)驗(yàn)介紹文章，分批登出，僅供參考學(xué)習(xí)。緊密結(jié)合的經(jīng)驗(yàn)

2、介紹文章，分批登出，僅供參考學(xué)習(xí)。本期刊載：本期刊載：一、改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議；一、改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議；二、關(guān)于部分行業(yè)大型民營企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況的調(diào)查與思考。二、關(guān)于部分行業(yè)大型民營企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況的調(diào)查與思考。3構(gòu)內(nèi)部能更有效地分享定性和定量信息”。這種做法便于金融機(jī)構(gòu)提前預(yù)測資產(chǎn)抵押證券市場的潛在問題，進(jìn)而及時(shí)采取措施，從而減輕、降低證券市場的潛在問題，進(jìn)而減輕、降低乃至完全擺脫風(fēng)險(xiǎn)。這種機(jī)構(gòu)內(nèi)部信息溝通方式，便于高級

3、管理人員在必要的情況下實(shí)施宏觀對沖措施（macrohedges），而不是由各業(yè)務(wù)部門來決定。而那些缺乏這種信息溝通方式的金融機(jī)構(gòu)，隨著金融危機(jī)的加深，其業(yè)務(wù)部門自主決定的做法增加了（而不是減少了）風(fēng)險(xiǎn)敞口。另外，還有一些金融機(jī)構(gòu)，要么很少根本就沒有這種意識，而等到意識到時(shí)已經(jīng)為時(shí)已晚。（二）獨(dú)立、有效的評估做法。那些在此次金融危機(jī)中表現(xiàn)良好的金融機(jī)構(gòu)建立了一套嚴(yán)格的評估方法，用以評估復(fù)雜型證券或非流動(dòng)性證券。這表明，此類金融機(jī)構(gòu)擁有穩(wěn)健

4、的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，總會認(rèn)真審核前臺所做的評估。同時(shí)，對復(fù)雜型證券抵押資產(chǎn)的信用質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立評估，以便確定此類資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。當(dāng)然，整個(gè)金融機(jī)構(gòu)上下都遵循相同的價(jià)值評估程序和信用評估程序。為“驗(yàn)證”價(jià)值評估的準(zhǔn)確性，有時(shí)會銷售一小部分非流動(dòng)性資產(chǎn)。這些做法可以使金融機(jī)構(gòu)能更好地了解證券的實(shí)際價(jià)值，也能幫助其進(jìn)一步認(rèn)識評級機(jī)構(gòu)的模型及其評級結(jié)果。（三）流動(dòng)性、資本及資產(chǎn)負(fù)債表的有效管理實(shí)際上，那些在此次金融危機(jī)中表現(xiàn)良好的金融機(jī)構(gòu)都把來自所有