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文檔簡介
1、考試題型：填空題25，計算題610，敘述題：110，案例分析題115，證明題15熟悉書上基本知識點！計算題和案例分析主要分布在書上第三章、熟悉書上基本知識點！計算題和案例分析主要分布在書上第三章、第四章和第五章，尤其是第三章。第四章和第五章，尤其是第三章。以書上例子和課后習(xí)題為本！以書上例子和課后習(xí)題為本！類似書上第類似書上第9題1.（10分）已知MA(2)模型：，120.70.4ttttX????????（1）計算自相關(guān)系數(shù)；（2）計
2、算偏相關(guān)系數(shù)；(1)kk??(123)kkk??解：（1）1212[0.70.4)(0.70.4)]ttkttttktktkEXXE???????????????????（所以：，2220120(1)k?????????211121()k??????????，，2122k???????30kk???所以：112122120.591?????????????2222120.241?????????.03kk???（2）即，所以.1110?
3、???111???110.59???當(dāng)時，產(chǎn)生偏相關(guān)系數(shù)的相關(guān)序列為，相應(yīng)YuleWalker方2k?2122??程為：0121110222???????????????????????????所以.220.166???當(dāng)時，產(chǎn)生偏相關(guān)系數(shù)的相關(guān)序列為，相應(yīng)YuleWalker3k?313233???方程為：123111132221333111???????????????????????????????????????????所以.3
4、30.047??類似書上第3題2.（10分）已知AR(2)模型為，(10.5)(10.3)ttBBX????.20.5tD?????（1）計算偏相關(guān)系數(shù)(123)kkk??（2）.()tVarXAR（1）模型平穩(wěn)性的平穩(wěn)域判別法要求1||1??AR（2）模型平穩(wěn)性的平穩(wěn)域判別法要求：.11||122??????(1)特征方程為:210)2)(1(02212???????????????即由特征根判別法：非平穩(wěn)；或平穩(wěn)域判別法：非平穩(wěn)。1
5、11312||12122不小于????????????又為AR模型，故可逆。(2)，所以模型非平穩(wěn)；12.28.04.116.04.18.014.14.112122??????????????????????，所以模型不可逆，11.16.15.011.26.15.015.05.012122??????????????????????綜上，該模型非平穩(wěn)、不可逆。4、設(shè)一元時間序列服從如下的AR(2)模型tXttttXXX??????215
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