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文檔簡介
1、ByWoshow261文檔結(jié)尾是文檔結(jié)尾是FAQ和var建模的建模的15點注意事項點注意事項【梳理概念】向量自回歸（VARVectAutoregression）常用于預測預測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)以及分析隨機擾動隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)動態(tài)影響。VAR模型:VAR方法通過把系統(tǒng)中每一個內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而回避了結(jié)構(gòu)化模型的要求。VAR模型對于相互聯(lián)系的時間序列變量系統(tǒng)是有效的預
2、測模型，同時，向量自回歸模型也被頻繁地用于分析不同類型的隨機誤差項對系統(tǒng)變量的動態(tài)影響。如果變量之間不僅存在滯后影響，而不存在同期影響關(guān)系，則適合建立VAR模型，因為VAR模型實際上是把當期關(guān)系隱含到了隨機擾動項之中。協(xié)整：Engle和Granger（1987a）指出兩個或多個非平穩(wěn)時間序列的線性組合可能是平穩(wěn)的。假如這樣一種平穩(wěn)的或的線性組合線性組合存在，這些非平穩(wěn)（有單位根）時間序列之間被認為是具有協(xié)整關(guān)系的。這種平穩(wěn)的線性組合被稱
3、為協(xié)整方程且可被解釋為變量之間的長期均衡長期均衡關(guān)系。第六講第六講時間序列分析時間序列分析目錄簡介6.1時間序列數(shù)據(jù)的處理平穩(wěn)時間序列模型6.2ARIMA模型6.3VAR模型非平穩(wěn)時間序列模型非平穩(wěn)時間序列模型——近些年得到重視，發(fā)展很快6.4非平穩(wěn)時間序列簡介6.5單位根檢驗——檢驗非平穩(wěn)6.6協(xié)整分析——非平穩(wěn)序列的分析自回歸條件異方差模型6.7GARCH模型——金融序列不同時點上序列的差異ByWoshow263Tsfill（以缺漏
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