海南省期貨從業(yè)資格 股票指數(shù)與股指期貨試題

1、海南省海南省2015年上半年期年上半年期貨從業(yè)資業(yè)資格：股票指數(shù)與股指期格：股票指數(shù)與股指期貨試題試題一、單項(xiàng)選擇題（共一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合個(gè)事最符合題意）題意）1、以下為實(shí)值期權(quán)的是____A：執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)B：執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)C：執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)D：執(zhí)行價(jià)格

2、為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)2、早期的程序化交易主要是指在同時(shí)買賣超過(guò)15只以上的股票組合的交易。A：紐約商業(yè)交易所B：芝加哥商業(yè)交易所C：紐約股票交易所D：芝加哥期貨交易所3、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是__。A止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格B止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)C止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定D止損指令過(guò)大，能夠避開(kāi)噪音干擾，所以能夠保證收益較大4、在財(cái)政支

3、出中，首先應(yīng)該安排的是____A：政府消費(fèi)資料的最低需要B：非生產(chǎn)性基本建設(shè)支出C：公共基礎(chǔ)設(shè)施投資D：增加國(guó)家物資儲(chǔ)備5、期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能，建立交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)等崗位責(zé)任制度，對(duì)（）崗位及業(yè)務(wù)實(shí)施重點(diǎn)控制，確保前、中、后臺(tái)業(yè)務(wù)分開(kāi)。A關(guān)鍵B所有C交易D結(jié)算6、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說(shuō)法，正確的有__。A每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅

4、度B漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的C商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D超過(guò)漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，不能成交7、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，責(zé)令期貨公司限期整改。對(duì)經(jīng)過(guò)整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則要求的期貨公司，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗(yàn)收完畢之日起（）內(nèi)解C：歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)開(kāi)倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算價(jià))持倉(cāng)量D：平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧平當(dāng)日

5、倉(cāng)盈虧15、當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)，期貨交易所可以采用的措施是。A：暫停交易B：調(diào)整漲跌停板幅度C：降低保證金比例D：按一定原則平倉(cāng)16、芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨的面值為。A：100美元B：1000美元C：10000美元D：1000000美元17、以下做法中符合金字塔賣出操作的是__。A以7.5美元蒲式耳的價(jià)格賣出1手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元蒲式耳

6、時(shí)再賣出3手小麥合約B以7.5美元蒲式耳的價(jià)格賣出3手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元蒲式耳時(shí)再賣出1手小麥合約C以7.00美元蒲式耳的價(jià)格賣出1手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元，蒲式耳時(shí)再賣出3手小麥合約D以7.00美元蒲式耳的價(jià)格賣出3手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元

7、蒲式耳時(shí)再賣出1手小麥合約18、在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時(shí)，如果基差絕對(duì)值變大，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)____A：不變B：盈利C：虧損D：不一定19、通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格的特點(diǎn)有__。A公開(kāi)性B權(quán)威性C預(yù)期性D周期性20、公司制期貨交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)是__。A董事會(huì)B股東大會(huì)C會(huì)員大會(huì)D理事會(huì)21、某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格將上升，故買入5手，成交價(jià)格為3400元噸，之后價(jià)格下跌，該交易者對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和判斷