基于LVQ對股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢識別研究.pdf

1、本文對基于LVQ對股指期貨交易信息分析的股票指數(shù)走勢識別進行了研究。隨著股指期貨市場投資者增多，交易量持續(xù)放大，它對股票市場的影響日益加深。本文旨在運用期貨市場的技術(shù)分析方法，根據(jù) LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分類模式，將滬深300指數(shù)期貨（IF）和中證500股指期貨（IC）的日行情信息作為輸入向量，股票指數(shù)未來趨勢作為輸出向量，以技術(shù)分析的角度篩選股指期貨日行情信息中對股票指數(shù)走勢造成影響的變量。通過對輸入向量以價格類別或成交量、交易量類別等形式

2、組合，選擇不同時間上市交易的股指期貨合約，研究期貨市場交易信息中會對股票指數(shù)未來走勢產(chǎn)生重要影響的因素，并且發(fā)現(xiàn)期貨市場的量、價類別因素交互影響的關(guān)系?？傮w上，由于上市時間、交割到期日的差別，不同種類合約對價和量類別因素的敏感程度是不同的。具體而言，IC期貨合約的各個連續(xù)指數(shù)和IF個別季月合約的量類別變量識別股指上升正確率高，IF當(dāng)月連續(xù)和下季連續(xù)的量類別因素對股指下降識別正確率高；IF下月連續(xù)的價類別和量類別因素能分別識別股指上升和下